金融機構的管理培訓
金融機構的管理培訓詳細內容
金融機構的管理培訓
概論金融管理的本質
第1講相關系數與Copula函數
相關系數的定義
監(jiān)測相關系數
多元正態(tài)分布
Copula函數
將Copula函數應用于貸款組合
分析:金融管理培訓案例!
解析:金融管理內訓案例!
案例:金融管理課程案例分析!
第2講銀行管理條約、《新巴塞爾協(xié)議》和償付能力法案Ⅱ
對銀行資本進行監(jiān)管的原因
年之前
年《巴塞爾協(xié)議》
G
政策推薦
凈額結算
年修正案
《新巴塞爾協(xié)議》
《新巴塞爾協(xié)議》中的信用風險資本金
《新巴塞爾協(xié)議》對操作風險的處理
第支柱:監(jiān)督審查過程
第支柱:市場紀律
對《新巴塞爾協(xié)議》的改進
償付能力法案Ⅱ
討論:金融管理經典案例討論!
分組:金融管理培訓案例學習指南
分析:金融管理學習中的八大陷阱!
第3講市場風險:歷史模擬法
方法論
VaR的精確度
歷史模擬法的推廣
極值理論
極值理論的應用
互動:金融管理培訓案例評估
分享:某集團金融管理培訓案例
分享:哈佛經典金融管理案例分析示范
第4講市場風險:模型構建法
基本方法論
推廣
相關性矩陣和協(xié)方差矩陣
對于利率變量的處理
線性模型的應用
線性模型與期權產品
二次模型
蒙特卡羅模擬
對非正態(tài)分布的假設
模型構建法與歷史模擬法的比較
互動:金融管理培訓案例評估
分享:某集團金融管理培訓案例
分享:哈佛經典金融管理案例分析示范
第5講信用風險:估測違約概率
信用評級
歷史違約概率
回收率
信用違約互換
信用溢差
由信用溢差來估算違約概率
違約概率的比較
利用股價來估計違約概率
分享:金融管理培訓四部曲!
分享:金融管理內訓五步驟!
分享:企業(yè)金融管理六技巧!
分析:某藥業(yè)集團所面臨的金融管理難題!
第6講信用風險損失和信用風險價值度
信用損失的估算
信用風險的緩解
信用風險價值度
Vasicek模型和默頓模型
CreditRiskPlus
CreditMetrics
分析:領導者金融管理做什么?
分析:金融管理內訓哪些步驟很重要?
分析:金融管理培訓哪個環(huán)節(jié)很重要?
結語金融管理層的責任
金融管理的實踐培訓總結
備注:金融管理的實踐培訓網金融管理的實踐培訓診斷咨公開課金融管理的實踐內訓金融管理的實踐咨詢等備的一攬金融管理的實踐李繪芳金融管理的實踐課程大據客戶求量身定制!
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